Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Mô tả công việc
1. Xây dựng và phát triển mô hình rủi ro tín dụng Chủ trì xây dựng, hiệu chỉnh và tái phát triển các mô hình đo lường rủi ro tín dụng theo yêu cầu quản trị và quy định. Nghiên cứu, đề xuất và cải tiến phương pháp luận, kỹ thuật mô hình hóa nhằm nâng cao hiệu quả dự báo và quản trị rủi ro. 2. Phát triển dữ liệu và đặc trưng mô hình Định hướng khai thác dữ liệu, phát triển đặc trưng (feature) và bộ dữ liệu phục vụ xây dựng mô hình. Đề xuất các nguồn dữ liệu, phương pháp và công cụ mới nhằm nâng cao chất lượng mô hình. 3. Đánh giá, giám sát và tối ưu mô hình Chủ trì đánh giá, giám sát và hiệu chỉnh các mô hình đang vận hành. Theo dõi sự thay đổi của dữ liệu, danh mục tín dụng và môi trường kinh doanh để đề xuất điều chỉnh mô hình phù hợp. Tối ưu hóa các tham số và phương pháp luận nhằm nâng cao năng lực phân loại rủi ro, cải thiện độ chính xác dự báo và tối ưu hóa tổn thất dự kiến (Expected Loss - EL). 4. Ứng dụng mô hình trong quản trị và kinh doanh Phối hợp với các đơn vị kinh doanh, quản trị rủi ro và dữ liệu để xây dựng các giải pháp ứng dụng kết quả mô hình vào hoạt động cấp tín dụng, quản lý danh mục, cảnh báo sớm, định giá rủi ro và thu hồi nợ. Đánh giá hiệu quả kinh doanh và quản trị rủi ro của các mô hình đã triển khai, đề xuất cải tiến nhằm gia tăng giá trị sử dụng thực tế. 5. Quản lý phương pháp luận và phát triển năng lực phân tích nâng cao Xây dựng tài liệu phương pháp luận, tiêu chuẩn phát triển mô hình và hướng dẫn chuyên môn. Nghiên cứu, ứng dụng Machine Learning, AI và các phương pháp phân tích hiện đại trong quản trị rủi ro tín dụng. Tham gia đào tạo, tư vấn chuyên môn và phát triển năng lực mô hình trong đơn vị.
Yêu cầu công việc
1. Trình độ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Toán, Thống kê, Khoa học dữ liệu, CNTT, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành liên quan. Ưu tiên ứng viên có trình độ sau đại học hoặc các chứng chỉ chuyên môn như FRM, CFA, Data Science, Machine Learning. 2. Kinh nghiệm Chuyên viên cao cấp: Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng mô hình, phân tích dữ liệu hoặc quản trị rủi ro tín dụng; đã tham gia phát triển các mô hình PD, LGD, EAD, Scorecard hoặc IFRS9. Chuyên gia: Tối thiểu 06 năm kinh nghiệm; chủ trì hoặc đóng vai trò chính trong các dự án xây dựng, hiệu chỉnh hoặc tái phát triển mô hình trọng yếu của ngân hàng. 3. Kiến thức chuyên môn Am hiểu quản trị rủi ro tín dụng, Basel II/III, IFRS9 và quản trị vòng đời mô hình. Có kiến thức vững về thống kê ứng dụng, kinh tế lượng, Machine Learning và AI. 4. Kỹ năng chuyên môn Thành thạo SQL và một trong các công cụ phân tích, mô hình hóa như Python, SAS hoặc R. Có khả năng khai thác dữ liệu, phát triển mô hình, xây dựng tài liệu phương pháp luận và trình bày kết quả phân tích. Tư duy phân tích, giải quyết vấn đề và đổi mới sáng tạo. Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, phối hợp hiệu quả với các đơn vị liên quan và phát triển năng lực đội ngũ. Có kinh nghiệm triển khai hệ thống hoặc sử dụng AI trong công việc là điểm cộng
Quyền lợi
Chế độ bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Đồng phục Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương Công tác phí Nghỉ phép năm